深證會〔2014〕95號
各會員單位:
經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn),根據(jù)《深圳證券交易所融資融券交易實施細(xì)則》(以下簡稱“《實施細(xì)則》”)有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,本所決定擴(kuò)大融資融券標(biāo)的證券范圍?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、融資融券標(biāo)的股票范圍由現(xiàn)有299只擴(kuò)大到400只。本次擴(kuò)大標(biāo)的股票范圍的基本原則為優(yōu)先保留現(xiàn)有標(biāo)的,并依據(jù)《實施細(xì)則》第3.2條規(guī)定,按照加權(quán)評價指標(biāo)從大到小排序,綜合考慮上市公司及市場情況進(jìn)行選取。加權(quán)評價指標(biāo)的計算方式為:
加權(quán)評價指標(biāo)=2×(一定期間內(nèi)該股票平均流通市值/一定期間內(nèi)深市A股平均流通市值)+(一定期間內(nèi)該股票平均成交金額/一定期間內(nèi)深市A股平均成交金額)。
本次擴(kuò)大后的標(biāo)的股票具體名單見附件1。
二、作為融資融券標(biāo)的證券的交易型開放式指數(shù)基金范圍維持不變,具體名單見附件2。
三、各會員單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好融資融券標(biāo)的證券范圍擴(kuò)大的業(yè)務(wù)和技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備,確保擴(kuò)大標(biāo)的證券范圍的相關(guān)工作順利開展。
四、各會員單位應(yīng)當(dāng)持續(xù)優(yōu)化融資融券風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo),根據(jù)上市公司財務(wù)、規(guī)范運(yùn)作及標(biāo)的證券交易等情況,加強(qiáng)對標(biāo)的證券的風(fēng)險識別及差異化管理,采取相應(yīng)措施防范業(yè)務(wù)風(fēng)險,切實保護(hù)投資者合法權(quán)益。
五、本通知自2014年9月22日起施行。本所于2013年9月6日發(fā)布的《關(guān)于擴(kuò)大融資融券標(biāo)的證券范圍的通知》(深證會〔2013〕92號)同時廢止。
特此通知